05月25日(Thu) 13:50〜15:30 J会場(ウインクあいち-10F 1001会議室)
| 演題番号 | 3J1-2 |
|---|---|
| 題目 | 株式市場における株価大崩落の兆し検知への挑戦 |
| 著者 | 岡田 克彦(関西学院大学大学院経営戦略研究科,Magne-Max Capital Management) 羽室 行信(関西学院大学経営戦略研究科) |
| 時間 | 05月25日(Thu) 14:10〜14:30 |
| 概要 | 個別株の短期トレンドの連動に基づいたシグナルを定義することにより、株式市場全体が大きく崩落する前兆を検知する方法について提案する。一部のトレーダーは、暴落直前のムードを何らかの形で察知しており、その心理が個別株の売買にある一定の方向を与え、それが銘柄間の連動性に現れるとの仮説をおく。連動性を価格と出来高データを用いたシグナルで表現し、国内外の株式市場の転換点を示すモデルを提案する。 |
| 論文 | PDFファイル |