| 演題番号 | 2H1-OS18-1 |
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| 題目 | 人工市場を用いたGARCH効果発生メカニズムの検証 |
| 著者 | 湯浅 辰丸(名古屋大学 大学院 情報科学研究科) 鳥海 不二夫(名古屋大学 情報科学研究科) 石井 健一郎(名古屋大学 大学院 情報科学研究科) |
| 時間 | 06月02日(Thu) 09:00〜09:20 |
| 概要 | GARCH効果は金融市場の混乱要因を説明する重要な要素であるが，発生メカニズムに関する決定的な理論や実証結果は未だに示されてはいない．それは市場参加者の情報構造が発生要因であることが示唆されているが，偶然にもたらされた発見であり，発生メカニズムを特定するための充分な検証には至っていない．本研究では，人工市場を用いて市場参加や市場の条件をコントロールすることにより，その発生メカニズムの特定を目指す． |
| 論文 | PDFファイル |