| 演題番号 | 3G3-OS12-4 |
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| 題目 | GAによる株取引戦略獲得における指標とパラメータのコーディング法に関する検討 |
| 著者 | 松井 和宏(日本大学) 佐藤 晴夫(日本大学) |
| 時間 | 06月19日(Fri) 14:30〜14:50 |
| 概要 | 金融市場における自動取引戦略獲得のためのアプローチとして、遺伝的アルゴリズム(GA)を用いる手法に着目し、遺伝子上での指標とパラメータのコーディング法について検討する。対立遺伝子表現と遺伝子座表現という2種類の指標表現法、及びパラメータの直接／間接コーディング法について、過去10年間の株価データを用いた検証実験を行ない、対立遺伝子表現と間接コーディングの組合せの優位性を確認した。 |
| 論文 | PDFファイル |