| 演題番号 | 1E2-02 |
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| 題目 | 株式市場における売買注文状況と日中価格変動の解析 |
| 著者 | 見並 良治 (株式会社シーエムディーラボ，東京大学 情報理工学系研究科 数理情報学専攻) 久米川 昌弘 (マネックス証券株式会社) 尹 煕元 (株式会社シーエムディーラボ) |
| 時間 | 6月11日(水) 14:20〜14:40 |
| 概要 | "近年，株式市場の日中に変動に対する分析が着目され始めている．日中変動は従来の日次を基準とする変動とは異なる統計性を示すため，市場での売買活動に直結する成果が期待されている．本論文は, 日中変動の分析を発展させ，価格変動を生み出す売買注文表（板と呼ばれる）情報に関する分析を行った．具体的には，買い気配情報および売り気配情報を表す，双方の板の形状についてクラスター分析による分類を行い，板形状の特徴が日中の価格変動とどのような相関を持つかについて，統計的分析を行った．" |
| 論文 | PDFファイル |