1E2-07　市場流動性を説明できるローインテリジェンスモデル

演題番号	1E2-07
題目	市場流動性を説明できるローインテリジェンスモデル
著者	木村博道 (筑波大学大学院システム情報工学研究科)
時間	6月11日(水) 16:00～16:20
概要	一様・ランダムに注文が到着するという市場モデルが提案されている。これをゼロインテリジェンスモデル（ZIM）と呼ぶ。我々は、東証のデータを用いて注文到着率を調べ、それに基づきZIMを拡張した。すると、従来の経済学やZIMでは難しかった流動性の予言が可能となることが分かった。
論文	PDFファイル