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2D1-2 資産価格変動パターンの類似性に着目した金融市場予測の評価

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05月24日(Wed) 09:30〜11:10 D会場(ウインクあいち-9F 903会議室)
2D1 AI応用「AI応用-ファイナンス(1)」

演題番号2D1-2
題目資産価格変動パターンの類似性に着目した金融市場予測の評価
著者今村 光良(日興グローバルラップ株式会社)
中川 慧(日興グローバルラップ株式会社 アセットアロケーションチーム,筑波大学大学院 ビジネス科学研究科,三井住友アセットマネジメント株式会社)
吉田 健一(筑波大学 ビジネス科学研究科)
時間05月24日(Wed) 09:50〜10:10
概要本研究では,資産価格における変動パターンの類似性を特徴量として、
将来の資産価格を予測する手法の精度について評価する.
Dynamic Time Warpingを用いて価格変動の類似性を比較し,
類似性の高いパターンの将来値(現時点では既知)から予測を行った.
グローバルマーケットにおける代表的な資産を対象として評価した結果を示す.
論文PDFファイル