05月24日(Wed) 09:30〜11:10 D会場(ウインクあいち-9F 903会議室)
| 演題番号 | 2D1-4 |
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| 題目 | 投資割合を考慮した投資先類似度に基づく投資信託のクラスタリング |
| 著者 | 米田 一樹(情報工学科) 松井 藤五郎(中部大学生命健康科学部臨床工学科,中部大学工学部情報工学科) 犬塚 信博(名古屋工業大学 工学研究科情報工学専攻) 武藤 敦子(名古屋工業大学) 森山 甲一(名古屋工業大学 大学院工学研究科) |
| 時間 | 05月24日(Wed) 10:30〜10:50 |
| 概要 | 投資信託の運用実績は運用方針により大きく異るため、運用方針が類似する投資信託間で比較する必要があり、投資信託のクラスタリングが行われてきた。従来の類似度は投資信託間で共通する投資先株式銘柄数とし、投資先上位１０社目までの情報を用いたが、株式銘柄への投資割合や投資先上位１1社目以降を考慮していなかった。本研究では投資割合を反映した類似度を提案し、全投資先を考慮した投資信託のクラスタリングを行った。 |
| 論文 | PDFファイル |