05月31日(Sun) 15:20〜17:02 G会場(5F北-中講義室 (595))
| 演題番号 | 2G4-OS-25a-1 |
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| 題目 | シミュレーションによる高頻度取引が金融市場に与える影響の分析 |
| 著者 | 鎌倉 弘毅(筑波大学大学院ビジネス科学研究科) 倉橋 節也(筑波大学大学院ビジネス科学研究科) |
| 時間 | 05月31日(Sun) 15:20〜15:37 |
| 概要 | 高頻度取引に対する関心が高まっている。 高頻度取引により健全な価格形成が阻害されているという主張がある一方、高頻度取引により市場に流動性が供給される上に価格変動も緩やかになるという主張もあり、高頻度取引に対する評価は定まっていない。当該論文では、Ｎｅｔｌｏｇｏを使用し高頻度取引を行う投資家が存在する場合としない場合との価格推移を比較することで、高頻度取引が市場に与える影響を明らかにする。 |
| 論文 | PDFファイル |