05月14日(Wed) 15:20〜17:00 L会場( 和室-ひめぎんホール別館 第16会議室)
| 演題番号 | 3L4-OS-26b-5in |
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| 題目 | 移動エントロピーを用いた銘柄間ネットワークダイナミクスの分析 |
| 著者 | 小村 和輝(東京大学 工学系研究科 システム創成学専攻) 鳥海 不二夫(東京大学 大学院工学系研究科) 大橋 弘忠(東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻) |
| 時間 | 05月14日(Wed) 16:40〜17:00【一般口頭発表】05月14日(Wed) 09:00〜10:40【インタラクティブ発表】 |
| 概要 | 近年、金融市場における個人投資家の比重が増し、その重要性が高まっている。本研究では、個別銘柄間の情報伝播の様子を明らかにすることで、個人投資家に対して投資判断の支援を行う技術の構築を目指す。具体的には、株式市場の注文情報から移動エントロピーを計算し、影響力ネットワークを構築する。またそのネットワークが情報伝播の様子を表していることを示し、ニュース等の外的要因が個別銘柄に与える影響を明らかにする。 |
| 論文 | PDFファイル |