| 演題番号 | 2H1-OS18-3 |
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| 題目 | 再帰的ステップサイズパラメータ調整法による株取引におけるボリュームカーブの推定 |
| 著者 | 松井 宏樹(株式会社シーエムディーラボ) 林 慶樹(株式会社シーエムディーラボ) 野田 五十樹(産業技術総合研究所情報技術研究部門,筑波大学大学院システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 ,東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻 ) |
| 時間 | 06月02日(Thu) 09:40〜10:00 |
| 概要 | 株取引における執行戦略の一つである出来高加重平均に基づく分割発注（VWAP）では，執行の基準となる一日の出来高の推移（ボリュームカーブ）を推定することが執行リスクの低減のために重要である． 本研究では，野田の提案する機械学習における再帰的ステップサイズパラメータ調整法（RASP）により，前日までのボリュームカーブから当日のボリュームカーブの推定を試みる． |
| 論文 | PDFファイル |