| 演題番号 | 3H1-OS12a-2 |
|---|---|
| 題目 | テキスト分析による金融取引の実評価 |
| 著者 | 和泉 潔(東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻) 後藤 卓(三菱東京UFJ銀行 市場企画部) 松井 藤五郎(とうごろう機械学習研究所) |
| 時間 | 06月11日(Fri) 09:20〜09:40 |
| 概要 | 定期的に発表され決まった形式を持つテキスト情報を対象とした長期市場動向分析のためのテキストマイニング手法を、実データによる運用テストで評価する手法を開発した。2008年1月から2009年5月の1年5カ月間の国債市場で評価したところ、年率平均に換算して、4.9%～88.05%の高いリターン成績を示すことができた。 |
| 論文 | PDFファイル |