| 演題番号 | 3G3-OS12-5 |
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| 題目 | 強化学習を用いた日次金融市場取引戦略の獲得 |
| 著者 | 松井 藤五郎(とうごろう機械学習研究所) 畔上 康一(東京理科大学) 後藤 卓(三菱東京UFJ銀行) 和泉 潔(産業技術総合研究所) 大和田 勇人(東京理科大学理工学部経営工学科) |
| 時間 | 06月19日(Fri) 15:10〜15:30 |
| 概要 | 本論文では，強化学習を用いて日次の金融市場取引戦略を獲得する方法について述べる．通常の強化学習では時間間隔を一定としているが，金融市場において日次取引を行う場合，休日があるために時間間隔が一定ではなくなってしまう．そこで，本論文では，金融市場休日を考慮して取引戦略を学習する方法を提案する．また，日本国債の取引を対象とした実験により，提案手法が優れた戦略を獲得できるケースがあることを示す． |
| 論文 | PDFファイル |