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1E2-03 ポートフォリオ最適投資配分比率の発見手法
6月11日(水) 13:40〜17:00 E会場
OS「ファイナンスにおける人工知能応用」
演題番号
1E2-03
題目
ポートフォリオ最適投資配分比率の発見手法
著者
大西 智之
(大阪大学 産業科学究所)
鷲尾 隆
(大阪大学産業科学研究所)
時間
6月11日(水) 14:40〜15:00
概要
日々変化する株式市場のデータにおいてヘッジファンド戦略を構築する際、リスクを最小化、リターンを最大化する最適な組み合わせとなる投資対象銘柄の投資配分比率を発見する手法を提案し、その解析内容について報告する。
論文
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