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2D4-OS-19b-1 (OS招待講演)銀行間ネットワークのデータ解析とモデリング

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05月24日(Wed) 17:50〜19:30 D会場(ウインクあいち-9F 903会議室)
2D4-OS-19b オーガナイズドセッション「OS-19 金融情報学—ファイナンスにおける人工知能応用—(2)」

演題番号2D4-OS-19b-1
題目(OS招待講演)銀行間ネットワークのデータ解析とモデリング
著者小林 照義(神戸大学大学院経済学研究科)
時間05月24日(Wed) 17:50〜18:30
概要銀行間で行われる日々の貸借は、銀行を頂点、貸借関係を有向枝とするネットワークを形成しており、その構造はシステミック・リスクの波及に関係している。リーマンショック以降、静的なネットワーク構造を所与としたリスク波及の研究は多くなされているが、銀行の動的な行動パターンやネットワーク構造の変遷については解明されていない。本講演では、実データを用いた銀行の行動パターン解析とそれらを再現するモデルを解説する。